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国联安德盛稳健证券投资基金2012年第三季度报告

  • 字号
2012年10月25日02:29 来源:上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国联安德盛稳健证券投资基金

  累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2003年8月8日至2012年9月30日)

  注:1、本基金业绩比较基准为沪深300指数×65%+上证国债指数×35%;

  2、本基金基金合同于2003年8月8日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月,建仓期结束时各项资产配置符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日;

  2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  2012年第3季度宏观经济显现疲态,各项宏观数据表明,经济下滑的速度和幅度已超出市场平均预期,而宏观经济政策在稳健的主基调下正努力地寻求着平衡,已出台的系列政策并未超出市场预期,在此背景下,A股市场绝大部分行业指数持续呈现下跌的趋势,其中周期类股票跌幅较为明显。本基金在第3季度成功地避开了周期类股票,但受制于大势,基金净值仍受到一定影响。

  我们认为影响第4季度市场走势关键因素是宏观政策,随着新一届政府各项政策取向的逐步明确,投资者对未来的预期将逐步趋同和稳定,若政策调整到位,各产业链的经营活动有望实现平缓调整并维持在中长期合理水平。本基金拟在稳定增长行业中保持基本配置,积极参与发展空间大、业绩表现持续较好的细分行业个股,以自下而上的方式力争获取一定的收益。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.97%,同期业绩比较基准收益率为-4.13%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他各项资产构成

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、 中国证监会批准国联安德盛稳健证券投资基金发行及募集的文件

  2、 《国联安德盛稳健证券投资基金基金合同》

  3、 《国联安德盛稳健证券投资基金招募说明书》

  4、 《国联安德盛稳健证券投资基金托管协议》

  5、 基金管理人业务资格批件和营业执照

  6、 基金托管人业务资格批件和营业执照

  7、 中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  上海市浦东新区陆家嘴(600663,股吧)环路1318号星展银行大厦9楼

  7.3 查阅方式

  网址:www.gtja-allianz.com或www.vip-funds.com

  国联安基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金简称

  国联安稳健混合

  基金主代码

  255010

  交易代码

  255010

  基金运作方式

  契约型开放式

  基金合同生效日

  2003年8月8日

  报告期末基金份额总额

  166,041,232.62份

  投资目标

  本基金为平衡型基金,基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。

  投资策略

  本基金严格遵守科学的投资管理流程,首先采取“自上而下”的分析方法,制定基金资产类别配置和行业配置策略,然后采取“自下而上”的基本面分析,挖掘出管理团队优秀、财务状况良好、增长潜力大、竞争地位独特的上市公司和预期收益率较高的债券。利用全球投资经验和对国内市场的深入了解,在对市场趋势准确判断的前提下,进行积极的战略性和战术性资产配置和调整,构建在既定投资风险下的最优投资组合。

  业绩比较基准

  沪深300指数×65%+上证国债指数×35%

  风险收益特征

  本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其风险收益特征从长期平均及预期来看,介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,也介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。

  基金管理人

  国联安基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  主要财务指标

  报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)

  1.本期已实现收益

  -2,641,041.70

  2.本期利润

  -1,391,640.54

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0083

  4.期末基金资产净值

  135,172,971.88

  5.期末基金份额净值

  0.814

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  过去三个月

  -0.97%

  0.90%

  -4.13%

  0.77%

  3.16%

  0.13%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  傅明笑

  本基金基金经理

  2008-8-16

  -

  8年(自2004年起)

  傅明笑先生,硕士研究生,于2004年7月加入海通证券股份有限公司任研究员,2005年12月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,2008年8月起担任本基金基金经理,2010年5月至2012年5月兼任国联安德盛红利股票证券投资基金基金经理。

  序号

  项目

  金额(元)

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  89,649,420.99

  65.49

  其中:股票

  89,649,420.99

  65.49

  2

  固定收益投资

  35,755,787.00

  26.12

  其中:债券

  35,755,787.00

  26.12

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  10,602,353.35

  7.75

  6

  其他各项资产

  877,033.89

  0.64

  7

  合计

  136,884,595.23

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采掘业

  5,503,950.00

  4.07

  C

  制造业

  62,813,946.87

  46.47

  C0

  食品、饮料

  16,996,140.10

  12.57

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  1,495,000.00

  1.11

  C5

  电子

  16,870,083.63

  12.48

  C6

  金属、非金属

  -

  -

  C7

  机械、设备、仪表

  9,582,733.20

  7.09

  C8

  医药、生物制品

  15,101,498.94

  11.17

  C99

  其他制造业

  2,768,491.00

  2.05

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  -

  -

  E

  建筑业

  -

  -

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  10,334,222.82

  7.65

  H

  批发和零售贸易

  4,549,342.50

  3.37

  I

  金融、保险业

  -

  -

  J

  房地产业

  -

  -

  K

  社会服务业

  3,820,995.60

  2.83

  L

  传播与文化产业

  2,626,963.20

  1.94

  M

  综合类

  -

  -

  合计

  89,649,420.99

  66.32

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  600519

  贵州茅台

  36,079

  8,868,218.20

  6.56

  2

  002294

  信立泰

  279,510

  7,471,302.30

  5.53

  3

  600587

  新华医疗

  236,179

  6,801,955.20

  5.03

  4

  000999

  华润三九

  204,549

  4,680,081.12

  3.46

  5

  000963

  华东医药

  131,865

  4,549,342.50

  3.37

  6

  600406

  国电南瑞

  254,902

  4,521,961.48

  3.35

  7

  002273

  水晶光电

  199,523

  4,259,816.05

  3.15

  8

  002304

  洋河股份

  33,450

  4,181,250.00

  3.09

  9

  600489

  中金黄金

  225,000

  4,092,750.00

  3.03

  10

  000858

  五 粮 液

  116,421

  3,946,671.90

  2.92

  序号

  债券品种

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国家债券

  28,043,755.00

  20.75

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  -

  -

  其中:政策性金融债

  -

  -

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可转债

  7,712,032.00

  5.71

  8

  其他

  -

  -

  9

  合计

  35,755,787.00

  26.45

  序号

  债券代码

  债券名称

  数量(张)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  010107

  21国债⑺

  129,000

  13,729,470.00

  10.16

  2

  120002

  12附息国债02

  100,000

  10,003,000.00

  7.40

  3

  113001

  中行转债

  80,200

  7,712,032.00

  5.71

  4

  010303

  03国债⑶

  43,500

  4,311,285.00

  3.19

  序号

  名称

  金额(元)

  1

  存出保证金

  500,000.00

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  371,105.08

  5

  应收申购款

  5,928.81

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  877,033.89

  序号

  债券代码

  债券名称

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  113001

  中行转债

  7,712,032.00

  5.71

  报告期期初基金份额总额

  168,711,298.84

  报告期期间基金总申购份额

  550,120.63

  减:报告期期间基金总赎回份额

  3,220,186.85

  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)

  -

  报告期期末基金份额总额

  166,041,232.62

  国联安德盛稳健证券投资基金

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:国联安基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十五日

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