银监会:提高银行体系应对外部冲击力

2008年10月18日14:22  来源:

  银监会有关负责人就实施新资本协议第一批5个监管规章答记者问

  近日,银监会发布了实施新资本协议第一批5个监管规章。银监会有关负责人在回答记者提问时表示,我国银行业改革发展正处于关键时期,推动新资本协议实施对于提升我国大型银行风险管理能力、维护体系长期稳健运行具有重要战略意义。具体来说,包括提升商业银行全面风险管理能力、增强国内大型银行的国际竞争力、提高银行体系应对外部冲击的能力、增强银行资本监管有效性。

  该负责人表示,本次发布的5个监管指引是实施新资本协议系列监管规章中的一部分,今年下半年和明年上半年银监会还将陆续发布第二批、第三批相关监管规章,建立一整套以新资本协议为基础的资本监管制度。制定并发布这5个监管指引对于稳步推进新资本协议的实施具有重要意义:

  一是为国内大型银行改进风险管理提供具体的指导。新资本协议对商业银行风险管理能力提出了很高要求,考虑到业界实践的多样性,新资本协议的要求大多是原则性的。5个指引借鉴其它国家和地区相关监管政策,充分考虑国内大型银行的实际,对新资本协议的监管要求进行全面梳理和细化,明确了风险暴露分类标准、内部评级技术和治理标准、风险缓释工具的管理要求以及操作风险的监管标准,增强了监管要求的可操作性,为商业银行改进风险管理建立了基准。

  二是有利于推动商业银行新资本协议实施准备工作。目前,国内大型银行新资本协议实施准备工作已经取得了积极进展。5个监管指引的发布,一方面有助于国内大型银行董事会和高管层增进对新资本协议实施要求的理解,有效配置资源加快实施推进工作;另一方面明确了技术标准,便于商业银行开展合规性评估、完善技术方案,节约实施成本。指引确立的技术标准为监管部门的监督检查活动提供了标杆,提高监督检查的有效性。

  三是有助于保证监管资本要求计量的审慎性。5个监管指引主要涉及资本充足率计算,有关监管资本要求的计算规则以及技术标准、监管要求,有助于商业银行审慎评估和计量信用风险,为计量信用风险的监管资本要求奠定了基础。银监会还将发布《商业银行资本充足率计算规则》、《市场风险内部模型法监管指引》、《资产证券化风险暴露监管资本计量指引》,建立完整审慎的资本充足率计算框架。

  据悉,根据中国银行业实施新资本协议的目标,新资本协议研究和规划项目组在起草监管指引过程中始终坚持3个原则:一是新资本协议合规与提高商业银行风险管理水平并重的原则;二是原则性和可操作性相结合的原则;三是实践性与前瞻性相结合的原则。

  该负责人强调,5个监管指引的实施对商业银行以及其它市场参与者都会产生重要影响,可以推动商业银行加强风险管理基础设施建设,促使商业银行改进风险评估和计量技术,增强商业银行风险治理的有效性。

  此外,监管指引的全面实施,使得商业银行资本、风险、收益之间的关系更加密切,有助于商业银行改进绩效考核、完善激励机制,提升市场价值,保护投资者利益,并确保商业银行拥有充足资本应对风险,提高存款的安全性。监管指引以及后续发布的信息披露要求,提高了商业银行经营管理信息的透明度,为其它市场参与者和广大金融消费者判断商业银行的风险管理水平确立了标杆,有助于各类市场主体采取策略性行为,加强对商业银行经营行为的外部约束。

  为鼓励和促进小企业和微小企业的发展,新资本协议对符合标准的小企业及微小企业风险暴露给予了资本优惠。

  对此,银监会有关负责人指出,《风险暴露分类指引》确定中小企业划分标准主要基于三方面考虑:一是与现行国内标准和政策相衔接,降低商业银行合规成本,保证政策的一致性;二是与新资本协议的标准具有一定程度的可比性;三是考虑国内银行不同规模企业授信的风险特征。为此,根据国家统计局、原国家经贸委制定的大中型企业划分标准,以及对国内几家大型银行不同规模企业贷款风险特征的实证分析,将大型、中型企业的划分标准确定为年度销售额3亿元。同时,根据《银行开展小企业授信工作指导意见》,单户授信总额500万元(含)以下和企业资产总额1000万元(含)以下,或授信总额500万元(含)以下和企业年销售额3000万元(含)以下微小企业贷款,可作为零售风险暴露进行处理,从审慎监管制度层面切实支持小企业和微小企业的发展。

【作者:闫立良 来源:上海证券报】 (责任编辑:和讯投资)
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