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国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金2012年第三季度报告

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2012年10月25日02:29 来源:上海证券报 

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》的规定,于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其相关公告。

  2012 年6 月8日,本基金管理人就国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的基金合同延期及修改相关事项召开了基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同延期及修改相关事项的议案》。上述决议已获中国证监会核准。

  依据前述决议及《国投瑞银瑞福深证100(159901,基金吧)指数分级证券投资基金基金合同》,国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金于2012年7月16日合同到期并延期,于2012年7月17日起转型为国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金。

  根据基金管理人2012年8月15日发布的《关于瑞福优先(121007,基金吧)、瑞福进取份额确认结果及瑞福优先约定收益计算起始的公告》,基金管理人在2012年7月17日至8月13日的过渡期内分别进行了瑞福优先、瑞福进取的赎回、份额折算以及申购。自2012年8月14日起国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金进入分级运作期。

  相关公告刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及本公司网站。

  本报告中的财务资料未经审计。

  本报告中国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的报告期自2012年7月17日(基金合同生效日)起至2012年9月30日止,国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金的报告期自2012 年7月1日起至2012年7月16日止。

  §2 基金产品概况(国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)

  §3 基金产品概况(国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)

  §4 主要财务指标和基金净值表现

  4.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申购赎回费、基金转换费、基金交易费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  4.2 基金净值表现(国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)

  4.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、由于本基金的投资标的为深证100 指数成份股及备选股,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3、本基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金延期转型并于2012年7月17日合同生效。2012年7月17日至8月13日为本基金的过渡期。过渡期间,本基金基金资产保持为现金形式(不能变现的资产除外),同时基金进行了瑞福优先、瑞福进取的赎回、份额折算以及申购。本基金自2012年8月14日进入分级运作期,开始投资运作,因此上表的起始日为2012年8月14日。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

  4.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金由国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金延期转型并于2012年7月17日合同生效。2012年7月17日至8月13日为本基金的过渡期。过渡期间,本基金基金资产保持为现金形式(不能变现的资产除外),同时基金进行了瑞福优先、瑞福进取的赎回、份额折算以及申购。本基金自2012年8月14日进入分级运作期,开始投资运作,因此上图的起始日为2012年8月14日。截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

  2、按照本基金合同规定,本基金在分级运作期开始后3 个月内,以及分级运作期到期前6 个月内,本基金的资产配置可不受上述投资比例的限制。截止本报告期末本基金仍处于建仓期。

  3、截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例94.71%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例5.42%,符合基金合同的相关规定。

  4.3 基金净值表现(国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)

  4.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  注:1、本基金属于股票型基金,一般情况下,股票投资的比例大约为基金资产的80%。基于本基金的资产配置比例范围,我们选用市场代表性较好的沪深300指数和中信标普全债指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体业绩比较基准为沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%。

  2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

  3、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金于2012年7月16日合同到期并延期,报告截止日为2012年7月16日。

  4.3.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金于2012年7月16日合同到期并延期,报告截止日为2012年7月16日。

  2、根据《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》规定,“在本基金《基金合同》到期前的6 个月内,基金的投资资产配置可不受上述比例的限制”。至本报告截止日各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例0%,权证投资占基金净值比例0%,债券投资占基金净值比例0%,现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例29.74%,其它各项资产占基金净值比例45.67%,上述投资比例符合相关规定。

  4.4 其他指标

  4.4.1 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  金额单位:人民币元

  注:1.国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金其他指标

  报告期(2012年7月1日-2012年7月16日)

  期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比 1:1.000219879

  期末瑞福优先参考净值 0.885

  瑞福优先累计分红金额 0.0545

  期末瑞福优先累计参考净值 0.940

  期末瑞福进取参考净值 0.435

  瑞福进取累计分红金额 0.2250

  期末瑞福进取累计参考净值 0.660

  瑞福优先的年基准收益率 6.50%

  瑞福优先的本金差额 0.2855

  §5 管理人报告

  5.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  注:任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  5.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在报告期内,本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规、《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》和《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本着恪守诚信、审慎勤勉,忠实尽职的原则,为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内,基金的投资决策规范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  5.3 公平交易专项说明

  5.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度,通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现,以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督,形成了有效的公平交易体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

  5.3.2 异常交易行为的专项说明

  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

  基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次,全部由于指数基金被动调仓需要。

  5.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  5.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  A股市场12年3季度总体下跌,沪深300指数下跌2.86%,中证500下跌7.81%,创业板指数下跌5.10%,指数和板块分化比较明显。

  国内看,三季度经济乏善可陈,各项经济指标显示经济仍处于底部徘徊状态,各地方政府虽然出台了一些经济投资计划,但市场并不认为其可执行性有多强。通胀压力缓解,中央政策仍以观望为主,市场逐步从期待政府放松回归现实,对再一次的“四万亿”刺激政策不抱希望。房产成交上半年刚需释放,大城市房价再次上涨,政府再次重申对房地产的严控政策。国外来看,美国等发达国家相继公布量化宽松计划,对大宗商品等市场产生正面刺激,但欧美各国的就业等状况依然疲弱,欧美依然处于弱复苏或衰退边缘。

  本基金12年3季度经历了基金转型。在7月中下旬前,本基金逐步调降仓位至0,以规避转型期间的净值波动。转型成功后,本基金在8月中旬开始采取快速建仓的策略。由于8月中旬至9月底,市场经历了较为明显的下跌。导致本基金期间净值损失较大。

  展望2012年4季度,由于党的十八大将于11月初召开,预计10月份左右或将有一定的维稳行情出现,但是,经济政策方面在短期内不会有大的改观,政策调整最早可能要到13年两会以后,我们预计经济仍将在底部徘徊,企业盈利增长压力仍较大,年底前后市场可能仍将面临一定调整压力。

  基金投资操作上,作为指数基金,投资操作以严格控制跟踪误差为主,积极应对成分股调整、成分股替代停牌机会成本、同时也密切关注基金申购赎回及市场出现结构性机会。本基金将在4季度保持高仓位,适当进行指数增强操作,争取获得超额收益。

  5.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.963元,本报告期份额净值增长率为-3.70%,同期业绩比较基准收益率为-3.79%,基金份额净值增长率高于业绩比较基准,主要得益于本基金建仓期股票仓位低于比较基准。

  §6 投资组合报告(国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金)

  报告期(2012年7月17日-2012年9月30日)

  6.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  6.2.1 指数投资部分

  金额单位:人民币元

  6.2.2 积极投资部分

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有积极投资股票。

  6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  6.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  金额单位:人民币元

  6.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有积极投资股票。

  6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有资产支持证券。

  6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有权证资产。

  6.8 投资组合报告附注

  6.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  6.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  6.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  6.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  6.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。

  6.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §7 投资组合报告(国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)

  报告期(2012年7月1日-2012年7月16日)

  7.1 报告期末基金资产组合情况

  金额单位:人民币元

  7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有股票资产。

  7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有股票资产。

  7.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  7.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  7.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有权证资产。

  7.8 投资组合报告附注

  7.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

  7.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。

  7.8.3 期末其他各项资产构成

  单位:人民币元

  7.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有债券资产。

  7.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本报告期末未持有股票资产。

  7.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

  §8 开放式基金份额变动

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  报告期(2012年7月17日-2012年9月30日)

  单位:份

  注:1、2012年7月17日至7月23日,瑞福优先、瑞福进取开放赎回,其中,瑞福优先有效赎回1,338,490,757.74份,瑞福进取有效赎回212,543,669份。7月24日,瑞福优先、瑞福进取进行份额折算。折算后,瑞福优先的份额余额为1,470,593,373.09份,瑞福进取的份额余额为1,212,920,697份。

  2、2012年7月25日至8月10日,瑞福进取开放申购,有效申购申请金额(含申购手续费)为2,440,427,062.91元,申购确认份额为2,432,886,572.28份,瑞福进取份额余额为3,645,807,269.28份。

  3、2012年8月13日,瑞福优先开放申购,有效申购申请金额为5,520,311,183.08元,确认比例为39.403827%,申购确认份额为2,175,213,869.00份,瑞福优先份额余额为3,645,807,242.09份。

  4、本次赎回与申购结束后,瑞福分级基金的总份额为7,291,614,511.37份,瑞福优先与瑞福进取的基金份额配比为1:1.000000007。

  5、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金份额变动情况

  报告期(2012年7月1日-2012年7月16日)

  单位:份

  国投瑞银瑞福优先封闭 国投瑞银瑞福进取封闭

  (场内简称"瑞福进取")

  本报告期期初基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00

  本报告期基金总申购份额 - -

  减:本报告期基金总赎回份额 - -

  本报告期基金拆分变动份额 - -

  本报告期期末基金份额总额 2,999,836,635.63 3,000,496,238.00

  §9 基金管理人运用固有资金投资基金情况

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  报告期(2012年7月17日-2012年9月30日)

  单位:份

  注:1、基金管理人运用固有资金投资国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金情况

  报告期(2012年7月1日-2012年7月16日)

  单位:份

  国投瑞银瑞福优先封闭

  报告期初管理人持有的基金份额 11,999,720.00

  报告期期间买入总份额 -

  报告期期间卖出总份额 -

  报告期期末管理人持有的基金份额 11,999,720.00

  报告期期末持有的份额占基金总份额比例(%) 0.40

  §10 影响投资者决策的其他重要信息

  10.1 报告期内基金管理人对基金份额持有人大会决议生效进行公告,指定媒体公告时间为2012年7月5日。

  10.2 报告期内基金管理人对瑞福进取份额停牌业务进行公告与提示性公告,指定媒体公告时间为2012年7月12日和2012年7月17日。

  10.3 报告期内基金管理人对瑞福优先、瑞福进取份额折算业务进行公告,指定媒体公告时间为2012年7月12日。

  10.4 报告期内基金管理人对开放瑞福优先、瑞福进取赎回业务进行公告与提示性公告,指定媒体公告时间分别为2012年7月12日和2012年7月17日。

  10.5 报告期内基金管理人对开放瑞福进取份额申购业务进行公告和提示性公告,指定媒体公告时间分别为2012年7月20日和2012年7月25日。

  10.6 报告期内基金管理人公告瑞福优先、瑞福进取份额的折算结果,指定媒体公告时间为2012年7月26日。

  10.7 报告期内基金管理人调整瑞福进取份额申购业务的办理时间,指定媒体公告时间为2012年 8月3日。

  10.8 报告期内基金管理人对开放与提前结束瑞福优先份额申购业务进行公告,指定媒体公告时间分别为2012年8月8日和2012年8月14日。

  10.9 报告期内基金管理人对瑞福优先、瑞福进取份额确认结果及瑞福优先约定收益计算起始进行公告,指定媒体公告时间为2012年8月15日

  10.10 报告期内基金管理人对瑞福进取份额复牌进行公告,指定媒体公告时间为2012年8月17日。

  10.11 报告期内基金管理人对瑞福进取份额折算及基金运作情况进行公告,指定媒体公告时间为2012年8月20日。

  10.12 报告期内基金管理人对瑞福进取份额折算及基金运作情况进行公告,指定媒体公告时间为2012年8月20日。

  10.13 报告期内基金管理人对瑞福进取份额开通跨系统转托管业务进行公告,指定媒体公告时间为2012年8月24日。

  10.14 报告期内基金管理人对本基金持有的因特殊事项而停牌的股票进行估值调整,指定媒体公告时间为2012年8月31日。

  §11 备查文件目录

  11.1 备查文件目录

  《关于核准国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》证监许可[2012]880号)

  《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金托管协议》

  《关于同意国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金募集的批复》(证监基金字[2007]181号)

  《关于国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2007]191号)

  《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金合同》

  《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金托管协议》

  国投瑞银基金(博客,微博)管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件

  本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金转型)2012年第三季度报告原文

  11.2 存放地点

  中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层

  存放网址:http://www.ubssdic.com

  11.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  咨询电话:400-880-6868

  国投瑞银基金管理有限公司

  二〇一二年十月二十五日

  基金名称

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  基金简称

  国投瑞银瑞福分级封闭

  基金主代码

  121099

  基金运作方式

  契约型证券投资基金

  基金合同生效日

  2012年7月17日

  报告期末基金份额总额

  7,291,614,511.37份

  投资目标

  本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证100 价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

  投资策略

  本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制投资策略,按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应调整,以复制和跟踪基准指数。

  当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因特殊情况(如股权分置改革等)导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。

  业绩比较基准

  95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。

  风险收益特征

  从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  从投资者具体持有的基金份额来看,瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。

  基金管理人

  国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  下属两级基金的基金简称

  国投瑞银瑞福优先封闭

  国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")

  下属两级基金的交易代码

  121007

  150001

  期末下属两级基金的份额总额

  3,645,807,242.09

  3,645,807,269.28

  基金名称

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  基金简称

  国投瑞银瑞福分级封闭

  基金主代码

  121099

  基金运作方式

  契约型证券投资基金

  基金合同生效日

  2007年7月17日

  报告期末基金份额总额

  6,000,332,873.63份

  投资目标

  通过精选蓝筹股票,分享中国证券市场成长收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。

  投资策略

  3、债券投资管理

  借鉴UBS Global AM 固定收益组合的管理方法,采取"自上而下"的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。

  业绩比较基准

  沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%

  风险收益特征

  从基金资产整体运作来看,本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

  由于本基金收益分配的安排,两级基金份额呈现不同的风险收益特征:瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金;瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金。

  基金管理人

  国投瑞银基金管理有限公司

  基金托管人

  中国工商银行股份有限公司

  下属两级基金的基金简称

  国投瑞银瑞福优先封闭

  国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")

  下属两级基金的交易代码

  121007

  150001

  期末下属两级基金的份额总额

  2,999,836,635.63

  3,000,496,238

  主要财务指标

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  报告期(2012年7月17日-2012年9月30日)

  国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金

  报告期(2012年7月1日-2012年7月16日)

  1.本期已实现收益

  -16,691,092.29

  -42,421,762.91

  2.本期利润

  -267,912,898.86

  -2,575,563.92

  3.加权平均基金份额本期利润

  -0.0453

  -0.0004

  4.期末基金资产净值

  7,023,201,385.02

  3,960,034,714.23

  5.期末基金份额净值

  0.963

  0.660

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2012年8月14日-2012年9月30日

  -3.70%

  1.52%

  -3.79%

  1.50%

  0.09%

  0.02%

  阶段

  净值增长率①

  净值增长率标准差②

  业绩比较基准收益率③

  业绩比较基准收益率标准差④

  ①-③

  ②-④

  2012年7月1日-2012年7月16日

  0.00%

  0.46%

  -1.95%

  1.01%

  1.95%

  -0.55%

  其他指标

  报告期(2012年7月17日-2012年9月30日)

  期末瑞福优先与瑞福进取两级基金份额配比

  1:1.000000007

  期末瑞福优先份额净值

  1.008

  期末瑞福优先累计份额净值

  1.008

  期末瑞福进取份额净值

  0.918

  期末瑞福进取累计份额净值

  0.918

  瑞福优先的约定年化收益率

  6.00%

  姓名

  职务

  任本基金的基金经理期限

  证券从业年限

  说明

  任职日期

  离任日期

  黄顺祥

  本基金基金经理

  2009年11月3日

  -

  12

  中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券(600999,股吧)、招商基金,从事证券研究和基金投资工作。2009年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银核心企业基金基金经理。

  朱红裕

  本基金基金经理

  2012年2月15日

  -

  7

  中国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任职2于华夏证券、银河基金管理有限公司、华安基金管理有限公司,2010年6月加入国投瑞银。现兼任国投瑞银稳健增长(121006,基金吧)基金基金经理。

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  6,651,552,127.20

  94.48

  其中:股票

  6,651,552,127.20

  94.48

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  -

  -

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  380,309,655.52

  5.40

  6

  其他各项资产

  8,176,996.55

  0.12

  7

  合计

  7,040,038,779.27

  100.00

  代码

  行业类别

  公允价值

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  46,702,437.05

  0.66

  B

  采掘业

  477,743,875.09

  6.80

  C

  制造业

  3,920,881,246.83

  55.83

  C0

  食品、饮料

  954,129,023.90

  13.59

  C1

  纺织、服装、皮毛

  -

  -

  C2

  木材、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  12,556,142.48

  0.18

  C4

  石油、化学、塑胶、塑料

  226,741,119.10

  3.23

  C5

  电子

  284,971,548.08

  4.06

  C6

  金属、非金属

  794,981,440.44

  11.32

  C7

  机械、设备、仪表

  1,263,166,961.63

  17.99

  C8

  医药、生物制品

  384,335,011.20

  5.47

  C99

  其他制造业

  -

  -

  D

  电力、煤气及水的生产和供应业

  24,714,474.33

  0.35

  E

  建筑业

  57,177,136.00

  0.81

  F

  交通运输、仓储业

  -

  -

  G

  信息技术业

  144,744,446.42

  2.06

  H

  批发和零售贸易

  232,108,399.18

  3.30

  I

  金融、保险业

  640,951,678.14

  9.13

  J

  房地产业

  726,371,608.85

  10.34

  K

  社会服务业

  153,968,938.90

  2.19

  L

  传播与文化产业

  87,632,180.70

  1.25

  M

  综合类

  138,555,705.71

  1.97

  合计

  6,651,552,127.20

  94.71

  序号

  股票代码

  股票名称

  数量(股)

  公允价值(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  000002

  万 科A

  52,653,864

  443,872,073.52

  6.32

  2

  000858

  五 粮 液

  10,914,195

  369,991,210.50

  5.27

  3

  000651

  格力电器

  13,783,234

  294,685,542.92

  4.20

  4

  000157

  中联重科

  25,004,931

  215,542,505.22

  3.07

  5

  000001

  平安银行

  15,234,807

  200,033,015.91

  2.85

  6

  002304

  洋河股份

  1,463,124

  182,890,500.00

  2.60

  7

  002024

  苏宁电器

  26,233,305

  182,059,136.70

  2.59

  8

  000568

  泸州老窖

  4,247,104

  163,513,504.00

  2.33

  9

  000776

  广发证券

  10,146,698

  137,995,092.80

  1.96

  10

  000423

  东阿阿胶

  3,289,312

  127,362,160.64

  1.81

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  8,094,770.48

  2

  应收证券清算款

  -

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  82,226.07

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  8,176,996.55

  序号

  项目

  金额

  占基金总资产的比例(%)

  1

  权益投资

  -

  -

  其中:股票

  -

  -

  2

  固定收益投资

  -

  -

  其中:债券

  -

  -

  资产支持证券

  -

  -

  3

  金融衍生品投资

  -

  -

  4

  买入返售金融资产

  985,001,805.50

  24.80

  其中:买断式回购的买入返售金融资产

  -

  -

  5

  银行存款和结算备付金合计

  1,177,574,828.38

  29.65

  6

  其他各项资产

  1,808,805,235.07

  45.55

  7

  合计

  3,971,381,868.95

  100.00

  序号

  名称

  金额

  1

  存出保证金

  8,094,770.48

  2

  应收证券清算款

  1,800,132,889.22

  3

  应收股利

  -

  4

  应收利息

  577,575.37

  5

  应收申购款

  -

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费用

  -

  8

  其他

  -

  9

  合计

  1,808,805,235.07

  国投瑞银瑞福优先封闭

  国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")

  基金合同生效日(2012年7月17日)基金份额总额

  2,999,836,635.63

  3,000,496,238.00

  本报告期基金总申购份额

  2,175,213,869.00

  2,432,886,572.28

  减:本报告期基金总赎回份额

  1,338,490,757.74

  212,543,669.00

  本报告期基金拆分变动份额

  -190,752,504.80

  -1,575,031,872.00

  本报告期期末基金份额总额

  3,645,807,242.09

  3,645,807,269.28

  国投瑞银瑞福优先封闭

  国投瑞银瑞福进取封闭(场内简称"瑞福进取")

  基金合同生效日(2012年7月17日)管理人持有的基金份额

  11,999,720.00

  -

  报告期基金拆分变动份额

  -1,377,784.53

  -

  报告期期间买入总份额

  -

  38,099,267.00

  报告期期间卖出总份额

  -

  -

  报告期期末管理人持有的基金份额

  10,621,935.47

  38,099,267.00

  报告期期末持有的份额

  占基金总份额比例(%)

  0.29

  1.05

  国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金

  (原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金转型)

  2012年第三季度报告

  2012年9月30日

  基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月25日

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