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黑翼资产:研发为矛量化为盾,打造世界顶级量化基金

2020-08-06 10:25:49 和讯 

   近期,中国银河(601881,股吧)专业交易策略公开赛正在火热进行中,黑翼资产作为优秀私募机构,在大赛中表现优异。日前,记者走进这家自成立以来即聚焦量化投资的私募机构,获悉他们最新投资观点。

  公开信息显示,黑翼资产成立于2014年,创始人为陈泽浩和邹倚天。缘分使然,二人在硕博时期成为斯坦福大学的同学,并在回国后在博时基金成为同事,随后共同创立了黑翼资产,目前已有12位核心投研团队。"我们的使命就是研发为矛量化为盾,打造世界顶级量化基金。"陈浩泽博士介绍称。

  据介绍,研发是黑翼资产的核心,不论是策略还是技术平台。黑翼核心团队60%毕业于国内外顶尖学校。团队具有长期的量化投资经验,对金融市场有深刻的理解,通过各种科学的方法在纷繁的金融数据中找到规律,并通过领先的技术平台最终转化为投资人的收益。

  "公司从创立以来就以量化投资为核心,从成立到现在,已经走过了大概五年的时间。"陈泽浩介绍,在未来规划上,黑翼资产首先是保持公司在CTA领域既有的优势,尤其是在CTA短周期策略方面。此外,黑翼资产也准备在周期相对较长的CTA策略方面增加研发力量,开发出夏普率更高的策略。

  就策略来看,目前黑翼资产CTA策略使用的保证金比率大概在20%左右的均值,产品设计年活动率控制在10%。在此目标下,黑翼资产会根据市场各个品种的波动率来倒推组合的波动率,通过对仓位的调整在目标范围内控制整个产品组合的波动率。"经过这些年的实盘检验,发现这样的比率和波动率是合理和有效的,收益比较稳定和可观。"陈泽浩表示。

  在交易理念上,陈浩泽也分享了黑翼资产的心得:"我们的第一条交易理念就是分散投资,这也是我们贯穿整个CTA模型所建立的理念。把头寸都投资在不同品种上,而且这些品种的相关性要尽可能的低,这是我和公司一贯坚持的投资理念。"

  谈及后续市场机会,陈浩泽表示,此次疫情冲击对CTA策略是一个利好,因为疫情会给市场带来一个比较大的震荡,同时看好2020下半年的市场机会。"首先是疫情在中国已经率先得到控制,其他国家也会陆续进入到疫情的尾声,将会迎来经济的恢复。下半年随着经济活动的恢复会迎来一个不断上行的市场,这对CTA策略是比较友好的。"

  

(责任编辑:曹言言 HA008)

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