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樊智:量化方法难点 市场与理论的有效衔接

2011-01-13 22:36:51 和讯网  芦长娟

工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智
工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智

  和讯消息,工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智在做客和讯网《中国宽客》时谈到,用数量化方法研究金融市场首先是对理论、模型本身的研究;其次是如何更好地理解海量数据的特性,做到与金融市场有效地衔接,最终解决在投资过程中遇到的实际问题。

  以下为访谈实录:

  和讯网:大家也许还不并是很了解樊智,樊智经理不光是拥有丰富的实际投资经验,而且他也是专业理论层面的行家,他是《协整理论与波动模型:金融时间序列分析及应用》一书的作者,因此我们非常荣幸能邀请到樊智经理。能否谈谈您的体会,都能应用金融模型解决什么样的金融问题,比如您目前正在研究的某类问题。

  樊智:谢谢主持人的关注。您刚才提到这样一个著作,也是对我们多年学术研究成果的总结。从书名可以看出来,它反映了我们过去一段时间的研究和工作的结合是比较紧密的,也就是在数量化建模以及在金融分析中的应用,包括与我现在的实际工作结合仍是非常紧密的。

  过去我一直非常关注这个领域,怎么样用数量化方法来研究金融市场。粗略地来看,包含两个层次:首先是模型理论本身的问题;第二如何更好地与所面临的非常大的、海量数据的金融市场更好地衔接,最终是为了解决在实际工作运用中、在投资过程中遇到的一些问题。

  数量方法的广泛推进,我个人认为这是非常明显的趋势。在整个投资和金融市场的进化过程中,数量化方法都发挥着重大的作用。它同时也是海外市场在过去十几年、二十几年发展非常快的分支领域。

  我们经常听到对冲基金、高频交易、衍生产品,对这些领域的研究,与传统的投资,比如基于财务分析、基本面分析的研究,有一些比较明显的方法上的差异。刚才提到的数量化方法就是它们很大的特点,新兴的领域对数量化方法倚重得更多,需要得更多。

(责任编辑:张纯洁 HN016)
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