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樊智:从风险管理到指数投资量化模型基础完全一致

2011-01-13 22:38:18 和讯网  芦长娟

工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智
工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智

  和讯消息,工银瑞信指数基金与ETF基金,基金经理樊智在做客和讯网《中国宽客》时谈到,在不同的领域,包括风险管理、业绩评价、数量化研究,以及现代指数化投资,实际上它们所依据的数量化模型和数量化方法完全一致。

  以下为访谈实录:

  和讯网:在国外,债券、衍生品交易比较多地应用到数量化方法,在我国基金行业,都是股票型和指数型基金,为什么是这样的趋势?

  樊智:这个问题可以从两个方面去讨论:第一,我们只是作为基金管理人,内部还有管理团队,如何来利用数量化方法,更好地管理产品,实现投资目标,尤其是投资业绩目标,第一个方面就是从内部管理的角度来考虑如何运用这些方法。第二,我们的产品是提供给客户的,客户会有不同的需求,他们会构建出不同的投资策略。因此从内部管理以及更好地满足客户需求这两点,市场上指数型和股票型基金比较多的应用数量化方法。

  和讯网:如何把这些不同的,各类金融模型融合成比较全面的、有特色的金融系统,工银瑞信在这方面的发展情况是怎么样的?

  樊智:简单地来说一下,实际上公司在这方面已经有了多年的积累和发展,我们的团队也有多年的磨合。在不同的领域,包括风险管理、业绩评价、数量化研究,以及现代指数化投资方面一直在做研究。可能各个时期所关注的目标略有差异,比如说以前做风险管理,现在做指数化投资,但是实际上它所依据的数量化模型和数量化方法是完全一致的,包括我们团队既有直接做投资交易的,也有做风险管理的支持工作。

(责任编辑:张纯洁 HN016)
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