橙色量化沈宁：争取高收益产品领先地位

　　近日，中国银河(601881,股吧)专业交易策略公开赛赛事正酣，屡有优秀私募脱颖而出。在比赛中，橙色量化这家专门从事量化交易的私募以其独特的量化交易体系，引发市场关注。日前，记者前往橙色量化对话CEO沈宁，了解橙色量化背后的故事。

　　公开信息显示，橙色量化成立于2012年，主要从事证券投资及股权投资的管理与咨询业务。橙色量化的核心团队由丰富背景的投资人组成，从交易分析、量化模型设计、量化数据管理等多角度完善配置，并由此研究出一套具备核心竞争力的量化交易体系。

　　“其实我们公司成立的时间挺长了，在13年的时候就跟信托公司合作发行了产品，在15年初拿到了管理人登记证明，开始发行自己的量化产品。最初是以期货做期货为主，后面逐渐调整为中低频的商品期货类的策略，在业界取得一定成绩和口碑。”沈宁介绍称。

　　针对策略团队，沈宁表示，橙色印象实行投资经理团队制，拥有一套完整的投资决策流程以及十分严谨的风险控制措施。在人员上，“我们整个的策略团队是一个典型的国内策略团队主要的同事们通常都是数学系或者计算机系的背景，也都来自于国内的知名的高校。”

　　“资产管理或者说私募基金，整个的市场是非常大的。由于期货自身的特点，现在的产品越来越进入到高收益、高波动的状态。从去年包括今年到未来，我们希望能够在高收益产品争取到比较领先的地位，高收益产品的优势地位是橙色量化的一大特色。”

　　谈及橙色量化的投资理念，沈宁称，他和团队坚持量化投资，倡导"以数据分析和模型搭建为核心驱动力"的投资理念。通过数据积累的量化分析，依照特定的模式在确保低风险的前提下放大利润空间，以完成机会和风险的差异性博弈。

　　另外，针对2020年疫情带来的影响，沈宁认为，不确定性是做量化面临的最大风险。“最难解决的是未来的不确定性，在当前这个时点上，新冠疫情已经发酵一年，本身的风险可能还是比较好控制的，但是未来的这一年又会发生什么遇见不到的事情，这才是最大的风险。”

　　对于期货投资心得，沈宁分享表示，“首先期货市场真的是一个非常难的一个市场，尤其对于个人投资者来讲。期货首先是一个非常好的衍生品，商品期货的背后是商品，而商品又有其定价逻辑。我们从做量化的角度来看，原来是多看数据，但现在我们越来越多的是去看基本面相关的内容。所以我给别的同行或者期货投资者的建议是，有时间有精力还是多学习一些商品基本面，学习的越透彻，越能理解价格涨跌背后的原因。”

　　在2020年，橙色量化取得了不俗的战绩。“2021年对每一家公司都是新的开始，每个人都有不同的阶段。我们现在更在意的是风险控制，希望项目的管理更能够抵御未来风险。在此基础上，我们在做多策略组合时就会比较游刃有余，希望在这个理念下，我们在2021年能取得良好的业绩。”

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