注册

一名中国籍交易员期货市场合谋“挂单欺诈”,非法获利3260万美元!

2022-01-06 18:03:00 交易员说 微信号 

2019年11月,美国司法部、美国商品期货交易委员会(CFTC)与金融服务公司Tower Research达成一项价值6740万美元(约4.72亿元人民币)罚款的协议,以了结两年前包括一名中国籍交易员在内的3名交易员“挂单欺诈”的指控。

据CFTC声明,涉案的金融交易公司Tower Research三位交易员是分别是现年40岁、持有中国护照的中国籍交易员毛煜春(Yuchun “Bruce Mao”)、37岁的Kamaldeep Gandhi以及34岁的Krishna Mohan,后两者均来自纽约。

毛煜春

据美国司法部11月7日发布的公告称,Tower Research同意支付6740万美元的刑事罚款,以支付违法行为中的受害者赔偿以及各种记入的罚款。该公司同意对其内部进行各种审查,以确保阻止发生违反《商品交易法》和商品欺诈法规的行为。

美司法部助理部长Brian A. Benczkowski表示,“Tower Research三名交易员在交易市场上下达了数千笔未执行的虚假订单,以欺诈其他市场参与者,并为自己谋取非法利益。该协议罚款包括不正当获利,以及受害者赔偿等。”

司法部起诉书

据司法部和CFTC提交的法院指控文件显示,从2012年3月左右到2013年12月,Tower Research三位交易员密谋误导在芝加哥商品交易所(CME)交易的E-迷你标普500指数期货和E-迷你纳斯达克100指数期货的市场,以及在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的E-迷你道琼斯指数期货的市场。

他们实施的欺诈行为涉及数千笔在未执行之前被取消的欺诈性订单,促使三人在这场欺诈交易中获利3260万美元。这些订单扭曲市场价格,使得与Bruce Mao交易的公司损失逾6000万美元。

去年10月份,CFTC和司法部对Bruce Mao提起诉讼,他被指控一项商品交易欺诈罪和两项幌骗罪(Spoofing)。另外两名交易员Kamaldeep Gandhi和Krishna Mohan被指控两项参与电汇欺诈、商品交易欺诈和幌骗的同谋罪。

近年来,幌骗(spoofing)交易在金融市场中愈演愈烈,已经成为了美国司法部、美国证券交易委员会及其他监管部门重点调查的行为。

“幌骗”是这样一种行为:虚假报价再撤单,即先下单,随后再取消订单,借此影响市场价格。“幌骗者”(spoofer)通过假装有意在特定价格买进或卖出,制造需求假象,企图引诱其他交易者进行交易来影响市场。通过这种“幌骗”行为,“幌骗者”可以在新的价格买进或卖出,从而获利。

在美国,2010年《多德-弗兰克法案》明令禁止 “幌骗”交易。随着高频交易技术不断进步,幌骗策略实施起来比以前更容易了。不过,很多人认为“幌骗”的定义过于模糊,难以被正确执行,因为检察官很难认定交易者是不是有取消订单的意图。

本文首发于微信公众号:交易员说。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。