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墨威投资张永冀:趋势交易探索市场机会

2020-08-06 10:31:27 和讯 

   中国银河(601881,股吧)专业交易策略公开赛正在火热进行中,近期赛事的首月榜单正式出炉。在衍生品组的趋势型分组中,来自上海墨威投资的"墨威期货1号"凭借专业实力成功斩获季军成绩。

  2020年行至过半,在市场行情波动之下,如何攫取合适的投资机会?8月()日,记者对话"墨威期货1号"的基金经理张永冀。他向记者表示,墨威投资在一直秉承稳健增值的长久发展理念,一步一个脚印稳扎稳打,取得了良好的盈利业绩基础。

  据张永冀介绍,墨威投资成立于2015年,注册资本1000万元。"在过去的五年中,经过我们持续努力的发展,管理规模由成立之初2000万增至6月末的1.2亿,已经迈入优秀私募基金之列。我们坚信,只有业绩一直可以保持领先地位才能够使墨威投资发展的更加长远稳健。"

  目前,墨威投资的投研团队共有三位基金经理和三位研究员。"我们公司始终秉承'合作共赢、长效激励'的绩效考核原则,以确保我们投研团队绩效高于市场其他私募公司的激励水平,同时辅以人才培养计划和员工持股投资计划。通过以上有效实现了投研团队的核心人才队伍稳定成长。"张永冀称。

  就期货策略来看,墨威投资期货策略主要分为三个部分,分别是趋势跟踪,模式识别,统计套利。目前墨威投资的产品主要以两种类型为主,分别是股票类的沪深300指数增项型和期货类的CTA量化交易型。此次在比赛中获得好成绩的"墨威期货1号"即采用了系统化CTA全自动量化交易。

  "我们坚持全品种交易,不在品种选择上过度优化。坚持做多波动率的策略,充分考虑市场环境改变带来的影响。"张永冀介绍,在2020年以来,其管理产品多次抓住市场行情,包括3月的暴跌行情、5-6月的复苏行情以及7月至今的复苏/通涨行情,"趋势交易能够很自然的发现这些交易机会"。

  在仓位管理上,墨威投资旗下产品仓位基于固定波动率与信号强度,持仓周期以1天-1周为主。"止盈与止损基于信号而不基于盈利或亏损,外层风控基于VaR,内层风控则是基于波动率监控。"

  谈及投资理念,张永冀表示,在比赛中伴随着行情和交易的起伏,除了加强原有理念之外,更多的是对于做空波动率、做空相关性的策略更加谨慎。对于市场行情,他认为"整体乐观",后续将在交易上继续增加频率,进入日内交易领域。

  "2020年的行情走势前所未有,部分统计规律可能改变。"展望后市,张永冀判断存在两种可能:一是美股下跌市场重新开始交易衰退行情;二是经济复苏市场开始交易通涨行情。"无论如何,放大波动率带来更多趋势交易机会"

  

(责任编辑:曹言言 HA008)

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