瑞银南方东英全球资产趋势配置指数终于揭开神秘面纱

　　3月上旬，知名机构媒体Asia Risk发表的题为「CSOP to tap Chinese interest in quant with momentum index」的文章在投资人圈里疯传。

　　文中提及，南方东英资产管理有限公司作为香港最大的中资资管人之一，利用其强大的量化投资能力，将为中国乃至全球投资人带来全球资产配置机会。

　　报道原文：

　　https://www.risk.net/asset-management/6455096/csop-to-tap-chinese-interest-in-quant-with-momentum-fund

　　了解详细内容，请和我们联系: investorservice@csopasset.com

　　其中，南方东英资产管理有限公司旗下的全球量化策略，可以为广大投资者提供最佳的资产配置参考。

　　现在，让我们通过下面几个问题了解一下这个全球量化策略：

　　本量化策略通过指数形式进行呈现，即「瑞银南方东英全球资产趋势配置指数」(下文称“GAMA指数”)。

　　GAMA指数有什么特别之处？

　　跨市场、跨资产类别的全球配置

　　本指数是捕捉6大市场、14个资产机遇的指数方案。配置分散多元，减少单一市场或资产波动带来的风险。

　　风险平价配置策略，应对不同市况

　　历史回测显示，指数可以将风险控制在一定范围内，同时在不同的经济周期、利率环境和通胀情况下，给客户带来长期收益。

　　低波动性，高夏普率

　　指数回测数据波动性与美国国债波动性相若，平均夏普率1.2左右。

　　经验丰富的研发者

　　指数研发者具有丰富的量化策略研发经验，在其曾研发的产品中，规模最大的现已超百亿美金。

　　GAMA指数历史表现如何？

　　GAMA指数历史表现（费后）

　　年化超额回报 4.90%

　　波动率 4.26%

　　夏普率 1.15

　　．波动率年化因子：260

　　．时间范围：2002年3月28日-2019年3月7日

　　．指数按ACT/365计提年化1%费用，未特殊说明，均指费后指数

　　．文内图表的模拟及假设性过往表现仅供说明用途，并非任何形式的保证。南方东英概不就未能达成任何预测、预计或目标承担责任。

　　如何投资GAMA指数？

　　◆指数结构和产品形式都可以按客户需求灵活定制，从保本结构性存款到高杠杆结构性票据都可以实现。

　　◆也可以按照不同的需求定制不同的基金结构。

　　◆可以根据客户的风险偏好，来灵活底层资产的不同配比来调节资产的波动率和杠杆率。

　　指数成立至今表现如何？

　　目前，以GAMA指数为标的的第一支基金已经于2018年11月底成立，指数的初始规模为5.5亿美金。初始资金主要来自自有资金以及部分机构客户。该基金通过瑞银发行的指数联接票据、以约17倍杠杆投资于GAMA指数。票据可以提供下行保护，最大损失即为全部投资本金，且投资过程中不止损、不降仓、无需追加保证金。

　　基金于2018年11月29日完成GAMA指数投资，截至2019年3月7日，指数已累计上涨2.85%。

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